PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVIX с HSMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRVIX с HSMYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRVIX (T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I) and HSMYX (Hartford Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PRVIX returned 10.74%/yr vs 10.59%/yr for HSMYX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRVIX charges 0.66%/yr vs 0.85%/yr for HSMYX.

Доходность

Сравнение доходности PRVIX и HSMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVIX показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у HSMYX с доходностью 13.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRVIX имеют среднегодовую доходность 10.74%, а акции HSMYX немного отстают с 10.59%.

PRVIX

1 день
1.15%
1 месяц
3.65%
С начала года
17.26%
6 месяцев
16.21%
1 год
32.84%
3 года*
16.40%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.74%

HSMYX

1 день
0.82%
1 месяц
2.07%
С начала года
13.89%
6 месяцев
15.99%
1 год
28.49%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.85%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVIX и HSMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		17.26%8.44%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.86%
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		13.89%2.45%11.99%17.29%-12.02%31.98%4.41%28.25%-10.65%10.04%

Correlation

The correlation between PRVIX and HSMYX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2015 г.

0.93

The correlation between PRVIX and HSMYX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Hartford Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с PPVIXPRVIX с ADKSXPRVIX с MXLSXPRVIX с AVALXPRVIX с VSIIXPRVIX с CSMIX
Часто сравнивают с HSMYX:
HSMYX с HBLYXHSMYX с HQIYXHSMYX с HWSAXHSMYX с HDVHSMYX с VRTVXHSMYX с HGOYXHSMYX с HWSIX

Доходность на риск

PRVIX vs. HSMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HSMYX
Ранг доходности на риск HSMYX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMYX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVIX c HSMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVIXHSMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.64

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.41

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.72

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.00

7.80

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRVIX vs. HSMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVIX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа HSMYX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVIX и HSMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVIXHSMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.64

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Просадки

Сравнение просадок PRVIX и HSMYX

Максимальная просадка PRVIX за все время составила -40.95%, что меньше максимальной просадки HSMYX в -60.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVIX и HSMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVIXHSMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.95%

-60.81%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.25%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.57%

-27.70%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.00%

-27.70%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.95%

-46.51%

+5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.07%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-9.78%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.92%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVIX и HSMYX

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) имеют волатильность 4.48% и 4.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVIXHSMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.67%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

12.05%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

18.73%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

21.18%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

23.75%

-2.69%

Сравнение комиссий PRVIX и HSMYX

PRVIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HSMYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVIX и HSMYX

Дивидендная доходность PRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности HSMYX в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		5.87%6.68%2.91%3.35%9.64%6.82%1.27%12.08%36.32%5.07%1.16%6.70%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		10.33%12.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Часто задаваемые вопросы

PRVIX and HSMYX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSMYX has higher volatility (4.67%) compared to PRVIX (4.48%). In terms of maximum drawdown, PRVIX dropped -40.95% vs HSMYX's -60.81%.

PRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVIX и HSMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор