PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVAX с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRVAX с V

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

PRVAX (T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PRVAX returned 2.13%/yr vs 16.50%/yr for V. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PRVAX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVAX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у V с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции PRVAX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 2.13% против 16.50% соответственно.

PRVAX

1 день
0.09%
1 месяц
1.73%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.89%
1 год
9.15%
3 года*
4.67%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.13%

V

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-3.68%
1 год
-6.94%
3 года*
13.87%
5 лет*
8.28%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVAX и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVAX
T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund		2.20%4.32%3.35%7.10%-10.90%2.37%5.25%6.66%0.72%4.71%
V
Visa Inc.		-5.41%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between PRVAX and V is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

-0.07

The correlation between PRVAX and V shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund

Visa Inc.

Часто сравнивают с PRVAX:
PRVAX с PEYAXPRVAX с CMGPRVAX с AAPLPRVAX с DFSMXPRVAX с AVGOPRVAX с FDSVXPRVAX с DNYMX
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PRVAX vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVAX
Ранг доходности на риск PRVAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVAX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRVAXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
-0.32

+3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
-0.32

+5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

0.96

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.41

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

-0.87

+12.71

PRVAX vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVAX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVAX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRVAX и V

Максимальная просадка PRVAX за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVAX и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVAXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-51.90%

+35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-17.18%

+14.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.95%

-20.38%

+13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-28.60%

+12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-36.36%

+20.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-10.80%

+10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-8.27%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

8.03%

-7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVAX и V

Текущая волатильность для T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) составляет 0.96%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что PRVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVAXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

5.85%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

16.78%

-14.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

21.98%

-18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

22.85%

-18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

24.47%

-20.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVAX и V

Дивидендная доходность PRVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности V в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRVAX
T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund		4.40%4.42%4.00%3.41%2.04%2.26%2.47%2.82%3.16%3.16%3.22%3.40%
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PRVAX and V have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.85%) compared to PRVAX (0.96%). In terms of maximum drawdown, PRVAX dropped -15.93% vs V's -51.90%.

PRVAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVAX и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор