PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRVAX с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRVAX с MA

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

PRVAX (T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by T. Rowe Price, while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, PRVAX returned 2.13%/yr vs 18.82%/yr for MA. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PRVAX и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRVAX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.37%. За последние 10 лет акции PRVAX уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 2.13% против 18.82% соответственно.

PRVAX

1 день
0.09%
1 месяц
1.73%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.89%
1 год
9.15%
3 года*
4.67%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.13%

MA

1 день
-1.66%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-12.54%
1 год
-12.92%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.67%
10 лет*
18.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRVAX и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRVAX
T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund		2.20%4.32%3.35%7.10%-10.90%2.37%5.25%6.66%0.72%4.71%
MA
Mastercard Incorporated		-13.37%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between PRVAX and MA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

-0.07

The correlation between PRVAX and MA shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с PRVAX:
PRVAX с PEYAXPRVAX с CMGPRVAX с AAPLPRVAX с DFSMXPRVAX с AVGOPRVAX с FDSVXPRVAX с DNYMX
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

PRVAX vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVAX
Ранг доходности на риск PRVAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRVAX c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRVAXMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
-0.59

+3.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
-0.70

+5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

0.92

+0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.62

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

-1.24

+13.08

PRVAX vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRVAX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVAX и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRVAX и MA

Максимальная просадка PRVAX за все время составила -15.93%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVAX и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRVAXMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.93%

-62.67%

+46.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-20.91%

+18.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.95%

-20.91%

+13.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-28.25%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.93%

-41.00%

+25.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-17.32%

+17.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-9.83%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

10.48%

-9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PRVAX и MA

Текущая волатильность для T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund (PRVAX) составляет 0.96%, в то время как у Mastercard Incorporated (MA) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что PRVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRVAXMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

6.55%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

17.05%

-14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

22.00%

-18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

24.04%

-19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.19%

26.94%

-22.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVAX и MA

Дивидендная доходность PRVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности MA в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.66%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
PRVAX
T. Rowe Virginia Tax Free Bond Fund		4.40%4.42%4.00%3.41%2.04%2.26%2.47%2.82%3.16%3.16%3.22%3.40%

Часто задаваемые вопросы

PRVAX and MA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.55%) compared to PRVAX (0.96%). In terms of maximum drawdown, PRVAX dropped -15.93% vs MA's -62.67%.

PRVAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRVAX и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор