Сравнение PRUS.L с SGLP.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - PRUS.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental US Index (USD), while SGLP.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRUS.L returned 13.00%/yr vs 11.48%/yr for SGLP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRUS.L торгуется в USD, в то время как SGLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции PRUS.L превзошли акции SGLP.L по среднегодовой доходности: 13.00% против 11.48% соответственно.
PRUS.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.00%
SGLP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.19%
- 6 месяцев
- -12.64%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам PRUS.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 16.68% | 16.58% | 16.26% | 15.94% | -8.01% | 31.11% | 6.81% | 26.43% | -9.46% | 15.67% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | -6.93% | 65.19% | 26.00% | 12.92% | -0.12% | -3.76% | 23.67% | 19.25% | -1.60% | 11.32% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and SGLP.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г. | 0.05 |
Over the past year, PRUS.L and SGLP.L have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
SGLP.L
Сравнение PRUS.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.16 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 0.81 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 1.94 | +16.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и SGLP.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -66.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -66.38% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -24.56% | +18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -24.56% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -24.56% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -24.56% | -13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -24.49% | +24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -39.66% | +32.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 10.30% | -8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) составляет 1.77%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 6.71% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 21.99% | -14.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 25.51% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 22.80% | -7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 18.84% | -2.66% |
Сравнение комиссий PRUS.L и SGLP.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и SGLP.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and SGLP.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
PRUS.L is categorized as Large Cap Value Equities, while SGLP.L is Gold. PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор