Сравнение PRUS.L с R1VL.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and R1VL.L (iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc)) are both Large Cap Value Equities funds - PRUS.L tracks the RAFI Fundamental US Index (USD) while R1VL.L tracks the Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRUS.L returned 19.04%/yr vs 17.50%/yr for R1VL.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.18%/yr for R1VL.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и R1VL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у R1VL.L с доходностью 18.22%.
PRUS.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.00%
R1VL.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRUS.L и R1VL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 16.68% | 16.58% | 16.26% | 10.05% |
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 18.22% | 16.01% | 13.45% | 6.43% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and R1VL.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between PRUS.L and R1VL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. R1VL.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
R1VL.L
Сравнение PRUS.L c R1VL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | R1VL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.51 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 5.04 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 18.84 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и R1VL.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки R1VL.L в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и R1VL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | R1VL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -16.43% | -40.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -5.78% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -16.43% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.17% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -2.35% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.55% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и R1VL.L
Текущая волатильность для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) составляет 1.77%, в то время как у iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) (R1VL.L) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с R1VL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | R1VL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.54% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 7.93% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 10.48% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.60% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 12.60% | +3.58% |
Сравнение комиссий PRUS.L и R1VL.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии R1VL.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и R1VL.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как R1VL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
R1VL.L iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PRUS.L and R1VL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, R1VL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
R1VL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while R1VL.L tracks Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.18% for R1VL.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и R1VL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор