Сравнение PRUS.L с QUID.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - PRUS.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental US Index (USD), while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. PRUS.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 10 years, PRUS.L returned 13.02%/yr vs 2.17%/yr for QUID.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PRUS.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции PRUS.L превзошли акции QUID.L по среднегодовой доходности: 13.02% против 2.17% соответственно.
PRUS.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 17.18%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 13.02%
QUID.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам PRUS.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 17.18% | 16.58% | 16.26% | 15.94% | -8.01% | 31.11% | 6.81% | 26.43% | -9.46% | 15.67% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.27% | 12.80% | 3.91% | 10.49% | -11.55% | -0.98% | 3.80% | 5.64% | -5.42% | 10.09% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and QUID.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
QUID.L
Сравнение PRUS.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.13 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 1.07 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 2.42 | +17.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и QUID.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -35.66% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -4.45% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -7.76% | -8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -25.00% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -26.28% | -11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.69% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -14.60% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.97% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и QUID.L
Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.80% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 5.09% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 6.71% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 8.64% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 8.88% | +7.30% |
Сравнение комиссий PRUS.L и QUID.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и QUID.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности QUID.L в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.15% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 3.84% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and QUID.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
PRUS.L is categorized as Large Cap Value Equities, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор