Сравнение PRUS.L с IWVU.L
PRUS.L (Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist)) and IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both Large Cap Value Equities funds - PRUS.L tracks the RAFI Fundamental US Index (USD) while IWVU.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, PRUS.L returned 12.75%/yr vs 16.21%/yr for IWVU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PRUS.L charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IWVU.L.
Доходность
Сравнение доходности PRUS.L и IWVU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRUS.L показывает доходность 16.68%, что значительно ниже, чем у IWVU.L с доходностью 27.54%.
PRUS.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 13.26%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 13.00%
IWVU.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 23.40%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRUS.L и IWVU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 16.68% | 16.58% | 16.26% | 15.94% | -8.01% | 31.11% | 6.81% | 26.43% | -9.84% |
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.54% | 40.59% | 4.85% | 19.74% | -9.88% | 20.13% | -3.59% | 18.01% | -15.78% |
Correlation
The correlation between PRUS.L and IWVU.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between PRUS.L and IWVU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUS.L vs. IWVU.L — Ранг доходности на риск
PRUS.L
IWVU.L
Сравнение PRUS.L c IWVU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRUS.L | IWVU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.56 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 6.31 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 21.28 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRUS.L и IWVU.L
Максимальная просадка PRUS.L за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки IWVU.L в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUS.L и IWVU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUS.L | IWVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -36.21% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -8.56% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -14.45% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -26.58% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -5.83% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -6.67% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.54% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUS.L и IWVU.L
Текущая волатильность для Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) (PRUS.L) составляет 1.77%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что PRUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUS.L | IWVU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 6.28% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 14.95% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.05% | 17.06% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 16.30% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.18% | 17.90% | -1.72% |
Сравнение комиссий PRUS.L и IWVU.L
PRUS.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWVU.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUS.L и IWVU.L
Дивидендная доходность PRUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности IWVU.L в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWVU.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.93% | 2.50% | 3.17% | 3.23% | 3.17% | 2.63% | 2.25% | 2.83% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUS.L Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.36% | 1.49% | 1.56% | 1.72% | 1.32% | 1.66% | 1.64% | 1.83% | 1.55% | 1.62% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
PRUS.L and IWVU.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVU.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVU.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PRUS.L.
PRUS.L tracks RAFI Fundamental US Index (USD), while IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for PRUS.L and 0.25% for IWVU.L.
Подберите оптимальное распределение для PRUS.L и IWVU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор