Сравнение PRUIX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUIX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUIX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | -4.36% | 19.40% | 24.95% | 26.24% | -18.14% | 17.95% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUIX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
PRUIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 14.13%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUIX и SVPFX
PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
PRUIX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
PRUIX
SVPFX
Сравнение PRUIX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUIX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.48 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.66 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.61 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 3.32 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.48 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.38 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PRUIX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUIX и SVPFX
Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | 3.99% | 3.78% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.64% | 2.09% | 2.25% | 2.77% | 1.39% | 2.16% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRUIX и SVPFX
Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -6.37% | -27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -5.22% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -0.35% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -1.99% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.98% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUIX и SVPFX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUIX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 0.85% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 1.37% | +8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 8.01% | +10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 5.59% | +11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 5.59% | +12.49% |