Сравнение PRUIX с PRDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).
PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUIX и PRDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUIX и PRDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | -7.08% | 19.40% | 24.95% | 26.24% | -18.14% | 28.62% | 18.31% | 31.63% | -4.44% | 21.14% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | -2.47% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции PRUIX превзошли акции PRDGX по среднегодовой доходности: 13.81% против 12.09% соответственно.
PRUIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.81%
PRDGX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUIX и PRDGX
PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.
Доходность на риск
PRUIX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск
PRUIX
PRDGX
Сравнение PRUIX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUIX | PRDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.71 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.80 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 3.83 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUIX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.71 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRUIX и PRDGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUIX и PRDGX
Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PRDGX в 8.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | 4.10% | 3.78% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.64% | 2.09% | 2.25% | 2.77% | 1.39% | 2.16% | 0.00% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 8.30% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок PRUIX и PRDGX
Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и PRDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUIX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -49.79% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.28% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -19.31% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -33.18% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -7.32% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -5.44% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.34% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUIX и PRDGX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUIX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.43% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 7.35% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 15.00% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 14.05% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 15.86% | +2.20% |