PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRU.TO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PRU.TO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Perseus Mining Limited (PRU.TO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности PRU.TO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Perseus Mining Limited (PRU.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRU.TO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRU.TO
Perseus Mining Limited		6.29%124.89%39.56%-10.81%30.22%19.47%21.15%160.00%8.11%19.35%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.73%11.05%33.90%21.49%-13.70%25.75%14.29%22.54%1.71%11.82%
Разные валюты инструментов

PRU.TO торгуется в CAD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRU.TO показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции PRU.TO превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 30.73% против 12.91% соответственно.

PRU.TO

1 день
3.73%
1 месяц
-11.51%
С начала года
6.29%
6 месяцев
18.05%
1 год
80.79%
3 года*
38.23%
5 лет*
40.37%
10 лет*
30.73%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.91%
1 год
12.69%
3 года*
17.80%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perseus Mining Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PRU.TO:
PRU.TO с SPYPRU.TO с WELL.TOPRU.TO с MSTYPRU.TO с BITOPRU.TO с FNV.TOPRU.TO с RGTI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PRU.TO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU.TO
Ранг доходности на риск PRU.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perseus Mining Limited (PRU.TO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRU.TO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.70

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.07

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.04

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

3.82

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRU.TO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU.TO на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU.TO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRU.TO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.70

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.84

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.91

-0.79

Корреляция

Корреляция между PRU.TO и ^GSPC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PRU.TO и ^GSPC

Максимальная просадка PRU.TO за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU.TO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PRU.TO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-56.78%

-38.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.31%

-12.14%

-17.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.12%

-25.43%

-13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.70%

-33.92%

-25.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.63%

-5.78%

-8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.16%

-10.75%

-51.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

2.60%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU.TO и ^GSPC

Perseus Mining Limited (PRU.TO) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что PRU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRU.TO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.31%

5.22%

+11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.84%

9.60%

+27.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.91%

18.11%

+28.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.34%

14.99%

+29.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.00%

16.33%

+37.67%