Сравнение PRTO с SFYI
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and SFYI (SoFi Social 50 Income ETF) are both exchange-traded funds - PRTO is a Tactical Allocation fund actively managed by Tidal, while SFYI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRTO charges 0.82%/yr vs 0.73%/yr for SFYI.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и SFYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SFYI
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и SFYI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | -2.29% |
SFYI SoFi Social 50 Income ETF | -1.98% |
Correlation
The correlation between PRTO and SFYI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PRTO c SFYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и SoFi Social 50 Income ETF (SFYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTO и SFYI
Максимальная просадка PRTO за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки SFYI в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и SFYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | SFYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -3.16% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -3.16% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.04% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и SFYI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | SFYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 13.76% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 13.76% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 13.76% | +1.61% |
Сравнение комиссий PRTO и SFYI
PRTO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SFYI в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и SFYI
Ни PRTO, ни SFYI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRTO and SFYI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYI is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYI is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.82% for PRTO.
PRTO and SFYI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PRTO is categorized as Tactical Allocation, while SFYI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.82% for PRTO and 0.73% for SFYI.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и SFYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор