Сравнение PRTO с LEXI
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PRTO charges 0.82%/yr vs 1.00%/yr for LEXI.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и LEXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEXI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и LEXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 10.84% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 13.54% |
Correlation
The correlation between PRTO and LEXI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRTO vs. LEXI — Ранг доходности на риск
PRTO
LEXI
Сравнение PRTO c LEXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTO | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.07 | 0.79 | +4.28 |
Просадки
Сравнение просадок PRTO и LEXI
Максимальная просадка PRTO за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и LEXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -22.01% | +19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -5.19% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и LEXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 10.64% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.64% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.64% | -0.73% |
Сравнение комиссий PRTO и LEXI
PRTO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и LEXI
PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.83% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PRTO and LEXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRTO is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRTO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.
LEXI has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for PRTO.
They also come from different issuers: Tidal and Alexis. Their fees differ too: 0.82% for PRTO and 1.00% for LEXI.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и LEXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор