Сравнение PRTLX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
PRTLX управляется Putnam. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTLX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTLX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTLX Putnam RetirementReady 2055 Fund | -4.72% | 13.42% | 15.59% | 22.31% | -15.71% | 17.39% | 14.17% | 20.75% | -9.44% | 20.69% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTLX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PRTLX превзошли акции URTRX по среднегодовой доходности: 9.48% против 7.49% соответственно.
PRTLX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.48%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTLX и URTRX
И PRTLX, и URTRX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRTLX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
PRTLX
URTRX
Сравнение PRTLX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTLX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.58 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.25 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 2.11 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 9.81 | -4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTLX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.58 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PRTLX и URTRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTLX и URTRX
Дивидендная доходность PRTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTLX Putnam RetirementReady 2055 Fund | 1.76% | 1.68% | 1.20% | 1.60% | 10.10% | 12.83% | 1.09% | 7.44% | 15.18% | 5.47% | 1.14% | 9.07% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок PRTLX и URTRX
Максимальная просадка PRTLX за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTLX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTLX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -34.10% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -6.63% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -19.52% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -23.56% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -3.84% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -4.19% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.43% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTLX и URTRX
Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PRTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTLX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.55% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 5.46% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 8.89% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 9.67% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 10.33% | +4.24% |