Сравнение PRTLX с PTDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX).
PRTLX управляется Putnam. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. PTDIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTLX и PTDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTLX и PTDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTLX Putnam RetirementReady 2055 Fund | -4.72% | 13.42% | 15.59% | 22.31% | -15.71% | 17.39% | 14.17% | 20.75% | -9.44% | 20.69% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | -1.98% | 15.59% | 17.43% | 18.33% | -18.13% | 15.35% | 16.04% | 24.91% | -7.95% | 20.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTLX показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у PTDIX с доходностью -1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRTLX имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции PTDIX немного впереди с 9.73%.
PRTLX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.48%
PTDIX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTLX и PTDIX
PRTLX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии PTDIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRTLX vs. PTDIX — Ранг доходности на риск
PRTLX
PTDIX
Сравнение PRTLX c PTDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) и Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTLX | PTDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 6.70 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTLX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.71 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PRTLX и PTDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTLX и PTDIX
Дивидендная доходность PRTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности PTDIX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTLX Putnam RetirementReady 2055 Fund | 1.76% | 1.68% | 1.20% | 1.60% | 10.10% | 12.83% | 1.09% | 7.44% | 15.18% | 5.47% | 1.14% | 9.07% |
PTDIX Principal LifeTime 2040 Fund | 10.00% | 9.80% | 12.28% | 4.40% | 8.61% | 8.92% | 6.01% | 7.26% | 9.28% | 6.07% | 4.86% | 6.73% |
Просадки
Сравнение просадок PRTLX и PTDIX
Максимальная просадка PRTLX за все время составила -28.52%, что меньше максимальной просадки PTDIX в -54.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTLX и PTDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTLX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.52% | -54.38% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -9.72% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.71% | -25.43% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.52% | -30.02% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.17% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -7.54% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.04% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTLX и PTDIX
Putnam RetirementReady 2055 Fund (PRTLX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Principal LifeTime 2040 Fund (PTDIX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что PRTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTLX | PTDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.94% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 7.68% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 13.16% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 13.48% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 13.80% | +0.77% |