Сравнение PRTBX с UGSDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX).
PRTBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 21 сент. 1987 г.. UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PRTBX и UGSDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRTBX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 0.40% | 4.19% | 4.12% | 3.79% | -2.28% | -0.74% | 0.10% | 1.76% | 1.16% | 0.12% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PRTBX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у UGSDX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции PRTBX уступали акциям UGSDX по среднегодовой доходности: 1.22% против 1.50% соответственно.
PRTBX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.22%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRTBX и UGSDX
PRTBX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.
Доходность на риск
PRTBX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
PRTBX
UGSDX
Сравнение PRTBX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRTBX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 3.44 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRTBX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 3.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 1.20 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.89 | 0.73 | +3.16 |
Корреляция
Корреляция между PRTBX и UGSDX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTBX и UGSDX
Дивидендная доходность PRTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что сопоставимо с доходностью UGSDX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTBX Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio | 3.37% | 3.39% | 2.69% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок PRTBX и UGSDX
Максимальная просадка PRTBX за все время составила -5.13%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTBX и UGSDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRTBX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -2.83% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.81% | -2.83% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.36% | -2.83% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.30% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.00% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTBX и UGSDX
Permanent Portfolio Short-Term Treasury Portfolio (PRTBX) имеет более высокую волатильность в 0.27% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PRTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRTBX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.27% | 0.00% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 0.69% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 1.05% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.21% | 1.78% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.86% | 1.55% | -0.69% |