PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRINX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRINX и FAGIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PRINX с FAGIX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

PRINX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 окт. 1993 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRINX или FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности PRINX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRINX:

0.07

FAGIX:

1.05

Коэф-т Сортино

PRINX:

0.03

FAGIX:

1.41

Коэф-т Омега

PRINX:

1.00

FAGIX:

1.20

Коэф-т Кальмара

PRINX:

-0.01

FAGIX:

0.98

Коэф-т Мартина

PRINX:

-0.02

FAGIX:

3.69

Индекс Язвы

PRINX:

2.05%

FAGIX:

1.92%

Дневная вол-ть

PRINX:

6.05%

FAGIX:

7.03%

Макс. просадка

PRINX:

-15.70%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

PRINX:

-4.52%

FAGIX:

-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, PRINX показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции PRINX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 2.13% против 6.19% соответственно.

PRINX

С начала года

-2.60%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

-2.90%

1 год

0.49%

3 года

2.16%

5 лет

1.21%

10 лет

2.13%

FAGIX

С начала года

1.29%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

0.50%

1 год

7.08%

3 года

8.28%

5 лет

9.02%

10 лет

6.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Сравнение комиссий PRINX и FAGIX

PRINX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
PRINX
T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRINX и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRINX
Ранг риск-скорректированной доходности PRINX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRINX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRINX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRINX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRINX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRINX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRINX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRINX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRINX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRINX и FAGIX

Дивидендная доходность PRINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности FAGIX в 4.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRINX
T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund		3.52%3.30%2.97%2.66%2.13%2.64%2.87%3.12%3.19%3.32%3.42%3.53%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.92%5.03%5.29%11.37%6.55%4.88%5.00%7.39%5.05%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок PRINX и FAGIX

Максимальная просадка PRINX за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRINX и FAGIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PRINX и FAGIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX) составляет 1.09%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что PRINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...