PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRINX с MUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRINX с MUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRINX (T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund) and MUB (iShares National AMT-Free Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, PRINX returned 2.05%/yr vs 2.00%/yr for MUB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRINX charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for MUB.

Доходность

Сравнение доходности PRINX и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRINX показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRINX имеют среднегодовую доходность 2.05%, а акции MUB немного отстают с 2.00%.

PRINX

1 день
0.18%
1 месяц
0.95%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.63%
1 год
8.44%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.58%
10 лет*
2.05%

MUB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
6.95%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRINX и MUB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRINX
T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund		2.20%3.29%2.36%6.71%-11.67%3.16%4.60%7.81%0.40%5.94%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		1.24%3.78%1.26%5.56%-7.34%1.02%5.12%7.06%0.93%4.72%

Correlation

The correlation between PRINX and MUB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2007 г.

0.58

The correlation between PRINX and MUB shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с PRINX:
PRINX с PRTAXPRINX с VWAHXPRINX с FAGIXPRINX с FGNSXPRINX с BATVXPRINX с ATOIXPRINX с FHMIX
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с NYFMUB с MUNIMUB с HYDMUB с VWIUX

Доходность на риск

PRINX vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRINX
Ранг доходности на риск PRINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRINX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRINX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRINX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRINXMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.39

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
3.49

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.50

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.50

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

8.85

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRINX vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRINX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRINX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRINXMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.39

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.21

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.58

+0.57

Просадки

Сравнение просадок PRINX и MUB

Максимальная просадка PRINX за все время составила -16.27%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRINX и MUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRINXMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.27%

-13.68%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.79%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-5.34%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.27%

-11.88%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.27%

-13.68%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.70%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.23%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.79%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRINX и MUB

T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PRINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRINXMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.97%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

2.22%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

2.92%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

4.06%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.29%

4.92%

-0.63%

Сравнение комиссий PRINX и MUB

PRINX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRINX и MUB

Дивидендная доходность PRINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности MUB в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.17%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%
PRINX
T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund		3.69%3.63%2.78%2.46%1.96%2.14%2.64%2.87%3.12%3.19%3.32%3.42%

Часто задаваемые вопросы

PRINX and MUB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRINX has higher volatility (1.18%) compared to MUB (0.97%). In terms of maximum drawdown, PRINX dropped -16.27% vs MUB's -13.68%.

PRINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRINX и MUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор