PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRINX с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRINX с MUB

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

PRINX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 окт. 1993 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRINX или MUB.

Корреляция

Корреляция между PRINX и MUB составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PRINX и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRINX:

-0.01

MUB:

0.14

Коэф-т Сортино

PRINX:

-0.05

MUB:

0.15

Коэф-т Омега

PRINX:

0.99

MUB:

1.02

Коэф-т Кальмара

PRINX:

-0.06

MUB:

0.09

Коэф-т Мартина

PRINX:

-0.20

MUB:

0.27

Индекс Язвы

PRINX:

2.03%

MUB:

1.58%

Дневная вол-ть

PRINX:

6.05%

MUB:

4.80%

Макс. просадка

PRINX:

-15.70%

MUB:

-13.68%

Текущая просадка

PRINX:

-4.79%

MUB:

-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, PRINX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции PRINX превзошли акции MUB по среднегодовой доходности: 2.12% против 1.95% соответственно.

PRINX

С начала года

-2.87%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-3.17%

1 год

-0.06%

3 года

2.31%

5 лет

1.15%

10 лет

2.12%

MUB

С начала года

-1.65%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

-2.06%

1 год

0.65%

3 года

2.06%

5 лет

0.41%

10 лет

1.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Сравнение комиссий PRINX и MUB

PRINX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

PRINX
T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRINX и MUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRINX
Ранг риск-скорректированной доходности PRINX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRINX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRINX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRINX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRINX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRINX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRINX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRINX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRINX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRINX и MUB

Дивидендная доходность PRINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности MUB в 3.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRINX
T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund		3.53%3.30%2.97%2.61%2.13%2.64%2.87%3.12%3.18%3.32%3.42%3.53%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.16%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%

Просадки

Сравнение просадок PRINX и MUB

Максимальная просадка PRINX за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRINX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRINX и MUB

T. Rowe Price Summit Municipal Income Fund (PRINX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) имеют волатильность 1.15% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...