PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSNX с GSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и GSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSNX и GSGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
-0.62%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund
-1.27%5.09%0.86%7.66%-12.98%-2.59%8.90%10.17%-0.12%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, PRSNX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у GSGIX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции GSGIX по среднегодовой доходности: 3.88% против 1.66% соответственно.


PRSNX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.97%
1 год
8.06%
3 года*
7.81%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.88%

GSGIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
-0.19%
1 год
2.58%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund

Сравнение комиссий PRSNX и GSGIX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GSGIX в 0.91%.


Доходность на риск

PRSNX vs. GSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

GSGIX
Ранг доходности на риск GSGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSNX c GSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSNXGSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

0.89

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.18

1.24

+2.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.16

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.04

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.83

4.14

+9.69

PRSNX vs. GSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа GSGIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и GSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSNXGSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.89

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.04

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.41

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.16

+0.25

Корреляция

Корреляция между PRSNX и GSGIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и GSGIX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности GSGIX в 2.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.98%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%
GSGIX
Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund
2.75%3.01%2.64%2.12%1.60%1.32%5.04%4.13%1.28%1.74%1.40%5.97%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и GSGIX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке GSGIX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и GSGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRSNXGSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-19.90%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-3.18%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-17.27%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

-19.90%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-6.52%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-2.69%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.80%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и GSGIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.08%, в то время как у Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRSNXGSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.45%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

2.20%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.33%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

4.61%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.11%

4.09%

+0.02%