Сравнение PRSNX с GSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. GSGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и GSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSNX и GSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.62% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | -1.27% | 5.09% | 0.86% | 7.66% | -12.98% | -2.59% | 8.90% | 10.17% | -0.12% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у GSGIX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции GSGIX по среднегодовой доходности: 3.88% против 1.66% соответственно.
PRSNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.88%
GSGIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и GSGIX
PRSNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GSGIX в 0.91%.
Доходность на риск
PRSNX vs. GSGIX — Ранг доходности на риск
PRSNX
GSGIX
Сравнение PRSNX c GSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSNX | GSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.89 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.18 | 1.24 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.16 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.04 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 4.14 | +9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSNX | GSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.89 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.04 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.41 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.16 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PRSNX и GSGIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и GSGIX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности GSGIX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.98% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
GSGIX Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund | 2.75% | 3.01% | 2.64% | 2.12% | 1.60% | 1.32% | 5.04% | 4.13% | 1.28% | 1.74% | 1.40% | 5.97% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и GSGIX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, примерно равная максимальной просадке GSGIX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и GSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSNX | GSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -19.90% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -3.18% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -17.27% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | -19.90% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -6.52% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -2.69% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.80% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и GSGIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.08%, в то время как у Goldman Sachs Global Core Fixed Income Fund (GSGIX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSNX | GSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.45% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 2.20% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 3.33% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.61% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 4.09% | +0.02% |