PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSMX с SWNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSMX с SWNTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX).

PRSMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 окт. 1993 г.. SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSMX и SWNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSMX и SWNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund		-0.54%5.01%0.87%5.02%-8.09%1.49%4.47%6.51%0.80%4.20%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		-0.62%4.20%1.57%5.09%-8.57%0.37%4.45%6.55%0.88%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, PRSMX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у SWNTX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции PRSMX превзошли акции SWNTX по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.55% соответственно.

PRSMX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.39%
3 года*
2.64%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.74%

SWNTX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.60%
3 года*
2.58%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund

Schwab Tax-Free Bond Fund™

Часто сравнивают с PRSMX:
PRSMX с PRFSXPRSMX с PRTAXPRSMX с FGNSXPRSMX с PRSCXPRSMX с MIYPRSMX с USMSXPRSMX с APUSX
Часто сравнивают с SWNTX:
SWNTX с SCMBSWNTX с VTEBSWNTX с SWAGXSWNTX с SWBGXSWNTX с VTEXSWNTX с SWHYXSWNTX с MUB

Сравнение комиссий PRSMX и SWNTX

PRSMX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWNTX в 0.48%.

PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™

Доходность на риск

PRSMX vs. SWNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSMX
Ранг доходности на риск PRSMX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSMX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSMX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SWNTX
Ранг доходности на риск SWNTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWNTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWNTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWNTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWNTX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWNTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSMX c SWNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSMXSWNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.02

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.38

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

3.58

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSMX vs. SWNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSMX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SWNTX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSMX и SWNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSMXSWNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.02

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.15

+0.17

Корреляция

Корреляция между PRSMX и SWNTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSMX и SWNTX

Дивидендная доходность PRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности SWNTX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSMX
T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund		2.96%3.16%2.37%2.02%1.75%2.05%2.30%2.42%2.49%2.49%2.71%2.62%
SWNTX
Schwab Tax-Free Bond Fund™		3.26%3.78%3.20%2.54%1.73%1.62%2.34%2.58%2.41%2.21%3.14%2.71%

Просадки

Сравнение просадок PRSMX и SWNTX

Максимальная просадка PRSMX за все время составила -12.30%, что меньше максимальной просадки SWNTX в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSMX и SWNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSMXSWNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.30%

-13.26%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-4.40%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-13.26%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.30%

-13.26%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-2.70%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-1.89%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.33%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSMX и SWNTX

T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund (PRSMX) и Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) имеют волатильность 0.94% и 0.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSMXSWNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.94%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.57%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

4.43%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

3.45%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

3.56%

-0.32%