Сравнение PRSGX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PRSGX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSGX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | -3.94% | 33.73% | 17.16% | 20.89% | -18.86% | 20.65% | 18.34% | 27.08% | -8.66% | 24.22% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRSGX показывает доходность -3.94%, а FSKAX немного ниже – -3.98%. За последние 10 лет акции PRSGX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.52% против 13.56% соответственно.
PRSGX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.52%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSGX и FSKAX
PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
PRSGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
PRSGX
FSKAX
Сравнение PRSGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSGX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.98 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.49 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.50 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 7.20 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.98 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PRSGX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSGX и FSKAX
Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | 30.60% | 29.40% | 6.66% | 4.93% | 10.33% | 6.54% | 13.48% | 9.06% | 11.25% | 6.98% | 6.39% | 11.48% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок PRSGX и FSKAX
Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -35.01% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.42% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -25.39% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.52% | -35.01% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.20% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -4.05% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.60% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSGX и FSKAX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.51% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.52% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 9.85% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 18.69% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.42% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 18.44% | -0.41% |