PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSGX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSGX и FSKAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRSGX показывает доходность -3.94%, а FSKAX немного ниже – -3.98%. За последние 10 лет акции PRSGX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.52% против 13.56% соответственно.


PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Сравнение комиссий PRSGX и FSKAX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.


Доходность на риск

PRSGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSGXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.98

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.49

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.50

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

7.20

+3.27

PRSGX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSGXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.98

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между PRSGX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и FSKAX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности FSKAX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и FSKAX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и FSKAX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRSGXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-35.01%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.42%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-25.39%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-35.01%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.20%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-4.05%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.60%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и FSKAX

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.51% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRSGXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.52%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

9.85%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

18.69%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

17.42%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.44%

-0.41%