PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSGX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSGX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PRSGX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSGX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%5.24%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, PRSGX показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с PRSIXPRSGX с SWPPX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий PRSGX и FNSTX

PRSGX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Доходность на риск

PRSGX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSGX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSGXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

2.20

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

3.31

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

11.29

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSGX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSTX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSGX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSGXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.02

Корреляция

Корреляция между PRSGX и FNSTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSGX и FNSTX

Дивидендная доходность PRSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.60%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSGX и FNSTX

Максимальная просадка PRSGX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSGX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSGXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-35.82%

-20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-8.43%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-21.97%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.82%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-5.25%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.47%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSGX и FNSTX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) составляет 5.51%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что PRSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSGXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.85%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

12.50%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

16.11%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

14.94%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.80%

-0.77%