PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRSCX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSCX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSCX и PRDGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
-7.22%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, PRSCX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции PRSCX превзошли акции PRDGX по среднегодовой доходности: 18.91% против 12.31% соответственно.


PRSCX

1 день
4.45%
1 месяц
-10.27%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-5.06%
1 год
35.53%
3 года*
25.22%
5 лет*
9.13%
10 лет*
18.91%

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Science And Technology Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Сравнение комиссий PRSCX и PRDGX

PRSCX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.


Доходность на риск

PRSCX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSCX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSCXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.77

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.17

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.13

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

5.36

+0.43

PRSCX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSCX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSCX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRSCXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.77

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между PRSCX и PRDGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSCX и PRDGX

Дивидендная доходность PRSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности PRDGX в 8.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
12.42%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок PRSCX и PRDGX

Максимальная просадка PRSCX за все время составила -85.26%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSCX и PRDGX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRSCXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-49.79%

-35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-11.28%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.19%

-19.31%

-26.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.19%

-33.18%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-5.50%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-5.44%

-24.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

2.37%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSCX и PRDGX

T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PRSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRSCXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

4.13%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

7.61%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.58%

15.09%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.42%

14.08%

+13.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

15.87%

+8.67%