Сравнение PRRTX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
PRRTX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRTX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRTX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | -2.11% | 8.59% | 6.18% | 15.42% | -7.91% | 6.89% | 5.46% | 13.40% | -6.22% | 13.50% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRTX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции PRRTX уступали акциям URTRX по среднегодовой доходности: 5.66% против 7.49% соответственно.
PRRTX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.66%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRTX и URTRX
PRRTX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRRTX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
PRRTX
URTRX
Сравнение PRRTX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRTX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.58 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.25 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.11 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 9.81 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRTX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.58 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.58 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PRRTX и URTRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRTX и URTRX
Дивидендная доходность PRRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | 2.19% | 2.14% | 2.57% | 2.66% | 10.69% | 8.38% | 1.54% | 3.76% | 7.57% | 2.95% | 0.73% | 2.72% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок PRRTX и URTRX
Максимальная просадка PRRTX за все время составила -16.59%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRTX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRTX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -34.10% | +17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -6.63% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.71% | -19.52% | +7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.59% | -23.56% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -3.84% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -4.19% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.43% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRTX и URTRX
Текущая волатильность для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) составляет 2.45%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что PRRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRTX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 3.55% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 5.46% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 8.89% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.12% | 9.67% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 10.33% | -3.04% |