Сравнение PRRTX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
PRRTX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRTX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRTX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | -2.11% | 8.59% | 6.18% | 15.42% | -7.91% | 6.89% | 5.46% | 13.40% | -6.22% | 13.50% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -0.05% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRTX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции PRRTX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 5.66% против 3.93% соответственно.
PRRTX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.66%
FIKFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRTX и FIKFX
PRRTX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRRTX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
PRRTX
FIKFX
Сравнение PRRTX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRTX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.63 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.30 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.20 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 9.11 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRTX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.63 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PRRTX и FIKFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRTX и FIKFX
Дивидендная доходность PRRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | 2.19% | 2.14% | 2.57% | 2.66% | 10.69% | 8.38% | 1.54% | 3.76% | 7.57% | 2.95% | 0.73% | 2.72% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок PRRTX и FIKFX
Максимальная просадка PRRTX за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRTX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRTX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -15.03% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -3.32% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.71% | -15.03% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.59% | -15.03% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.37% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.74% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.80% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRTX и FIKFX
Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PRRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRTX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.05% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.85% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 4.39% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.12% | 5.07% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 4.40% | +2.89% |