Сравнение PRRTX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
PRRTX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PRRTX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRRTX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | -2.11% | 8.59% | 6.18% | 15.42% | -7.91% | 6.89% | 5.46% | 13.40% | -6.22% | 13.50% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, PRRTX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции PRRTX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 5.66% против 3.95% соответственно.
PRRTX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.66%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRRTX и FFGZX
PRRTX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRRTX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
PRRTX
FFGZX
Сравнение PRRTX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRTX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.65 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.33 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.23 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 9.26 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRTX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.65 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.54 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.90 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.86 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PRRTX и FFGZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRTX и FFGZX
Дивидендная доходность PRRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRRTX Putnam RetirementReady 2030 Fund | 2.19% | 2.14% | 2.57% | 2.66% | 10.69% | 8.38% | 1.54% | 3.76% | 7.57% | 2.95% | 0.73% | 2.72% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PRRTX и FFGZX
Максимальная просадка PRRTX за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRTX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRRTX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -14.94% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -3.33% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.71% | -14.94% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.59% | -14.94% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -2.30% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.29% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.80% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRTX и FFGZX
Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PRRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRRTX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 2.06% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 2.89% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 4.42% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.12% | 5.04% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 4.39% | +2.90% |