PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRRTX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRRTX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRTX и FFGZX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRTX
Putnam RetirementReady 2030 Fund
-2.11%8.59%6.18%15.42%-7.91%6.89%5.46%13.40%-6.22%13.50%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, PRRTX показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции PRRTX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 5.66% против 3.95% соответственно.


PRRTX

1 день
1.13%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.11%
1 год
6.99%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.66%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam RetirementReady 2030 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Сравнение комиссий PRRTX и FFGZX

PRRTX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PRRTX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRRTX
Ранг доходности на риск PRRTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRTX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRTX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRRTXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.65

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.33

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.23

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.88

9.26

-3.38

PRRTX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRTX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FFGZX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRTX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRRTXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.65

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.86

0.00

Корреляция

Корреляция между PRRTX и FFGZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRTX и FFGZX

Дивидендная доходность PRRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FFGZX в 3.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRTX
Putnam RetirementReady 2030 Fund
2.19%2.14%2.57%2.66%10.69%8.38%1.54%3.76%7.57%2.95%0.73%2.72%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class
3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок PRRTX и FFGZX

Максимальная просадка PRRTX за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRTX и FFGZX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRRTXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.59%

-14.94%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-3.33%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.71%

-14.94%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.59%

-14.94%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.30%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.29%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.80%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRTX и FFGZX

Putnam RetirementReady 2030 Fund (PRRTX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PRRTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRRTXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.06%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.89%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.68%

4.42%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.12%

5.04%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

4.39%

+2.90%