PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRSX с FIREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRSX с FIREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).

PRRSX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRSX и FIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRSX и FIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		4.08%5.21%5.11%12.30%-29.37%53.74%-3.80%29.61%-6.42%4.32%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		-3.31%22.85%-9.46%4.01%-26.61%11.85%5.71%27.96%-6.15%24.61%

Доходность по периодам

С начала года, PRRSX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции PRRSX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 5.78% против 3.60% соответственно.

PRRSX

1 день
1.63%
1 месяц
-6.92%
С начала года
4.08%
6 месяцев
2.18%
1 год
6.12%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
5.78%

FIREX

1 день
1.89%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.41%
3 года*
3.84%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Fidelity International Real Estate Fund

Часто сравнивают с PRRSX:
PRRSX с PFFRPRRSX с RYVYXPRRSX с PIMIXPRRSX с VWENXPRRSX с VNQPRRSX с VOOPRRSX с CREMX
Часто сравнивают с FIREX:
FIREX с FRESXFIREX с FRIFXFIREX с CSRSXFIREX с FIVFXFIREX с VNQIFIREX с FRELFIREX с VNQ

Сравнение комиссий PRRSX и FIREX

PRRSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.

FIREX
Fidelity International Real Estate Fund
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PRRSX vs. FIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRSX
Ранг доходности на риск PRRSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FIREX
Ранг доходности на риск FIREX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIREX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIREX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIREX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIREX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIREX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRSX c FIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRSXFIREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.17

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.61

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.05

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

4.43

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRSX vs. FIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRSX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FIREX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRSX и FIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRSXFIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.17

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.15

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.09

Корреляция

Корреляция между PRRSX и FIREX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRSX и FIREX

Дивидендная доходность PRRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FIREX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRSX
PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund		0.85%2.19%0.61%0.00%18.62%34.01%7.21%7.99%0.81%1.67%0.66%8.38%
FIREX
Fidelity International Real Estate Fund		3.07%2.97%5.27%1.86%4.44%5.44%1.77%5.10%2.01%1.46%4.14%2.87%

Просадки

Сравнение просадок PRRSX и FIREX

Максимальная просадка PRRSX за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRSX и FIREX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRSXFIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.82%

-71.40%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-13.75%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-37.14%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

-37.14%

-8.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-20.18%

+11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-18.74%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.25%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRSX и FIREX

Текущая волатильность для PIMCO Variable Insurance Trust Real Estate Real Return Strategy Fund (PRRSX) составляет 5.04%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что PRRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRSXFIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.66%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.87%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

12.97%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

13.55%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

13.68%

+8.19%