PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRRIX с RITGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRRIX с RITGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX).

PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г.. RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PRRIX и RITGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRRIX и RITGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		-0.24%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, PRRIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у RITGX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции PRRIX уступали акциям RITGX по среднегодовой доходности: 2.74% против 6.57% соответственно.

PRRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-0.17%
1 год
3.06%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.18%
10 лет*
2.74%

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Real Return Fund

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с VSGDXPRRIX с PIMIXPRRIX с ^GSPCPRRIX с VDIGXPRRIX с SCHZ
Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VIPIXRITGX с VASGXRITGX с ARTFX

Сравнение комиссий PRRIX и RITGX

PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RITGX в 0.32%.

PRRIX
PIMCO Real Return Fund
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Доходность на риск

PRRIX vs. RITGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRRIX c RITGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRRIXRITGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.60

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.09

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.38

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.15

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

9.13

-4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRRIX vs. RITGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRRIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа RITGX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRRIX и RITGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRRIXRITGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.60

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.99

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.20

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.18

-0.33

Корреляция

Корреляция между PRRIX и RITGX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRRIX и RITGX

Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности RITGX в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		3.31%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%

Просадки

Сравнение просадок PRRIX и RITGX

Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки RITGX в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и RITGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRRIXRITGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-21.20%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-3.38%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.76%

-13.75%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.76%

-21.20%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.81%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-2.25%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.80%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PRRIX и RITGX

PIMCO Real Return Fund (PRRIX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что PRRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRRIXRITGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.37%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.39%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

4.34%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

4.98%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

5.52%

+0.11%