Сравнение PRRIX с FFNYX
PRRIX (PIMCO Real Return Fund) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRRIX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.
Доходность
Сравнение доходности PRRIX и FFNYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRRIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.85%
FFNYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRRIX и FFNYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 0.93% |
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.93% |
Correlation
The correlation between PRRIX and FFNYX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRRIX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск
PRRIX
FFNYX
Сравнение PRRIX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Real Return Fund (PRRIX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRRIX | FFNYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRRIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.34 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок PRRIX и FFNYX
Максимальная просадка PRRIX за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRRIX и FFNYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRRIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -0.69% | -18.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.10% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -0.18% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRRIX и FFNYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRRIX | FFNYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 1.87% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 1.87% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 1.87% | +3.77% |
Сравнение комиссий PRRIX и FFNYX
PRRIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRRIX и FFNYX
Дивидендная доходность PRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FFNYX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNYX Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 4.14% | 3.92% | 3.17% | 2.83% | 7.38% | 5.12% | 2.62% | 1.91% | 2.70% | 2.57% | 1.10% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
PRRIX and FFNYX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRRIX и FFNYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор