Сравнение PRQZX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
PRQZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PRQZX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRQZX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRQZX PIMCO RealPath Blend 2055 Fund | -1.13% | 20.82% | 14.46% | 19.48% | -17.10% | 18.74% | 13.28% | 24.96% | -7.67% | 19.65% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PRQZX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRQZX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции LTRIX немного отстают с 10.08%.
PRQZX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.45%
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRQZX и LTRIX
PRQZX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRQZX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
PRQZX
LTRIX
Сравнение PRQZX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRQZX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.54 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.39 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 6.65 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRQZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PRQZX и LTRIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRQZX и LTRIX
Дивидендная доходность PRQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRQZX PIMCO RealPath Blend 2055 Fund | 3.72% | 3.32% | 4.06% | 1.91% | 2.28% | 4.95% | 1.09% | 3.44% | 5.51% | 2.83% | 2.38% | 2.24% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PRQZX и LTRIX
Максимальная просадка PRQZX за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRQZX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRQZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -51.39% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -10.65% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.52% | -26.25% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -31.56% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -5.57% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -7.26% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.23% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRQZX и LTRIX
PIMCO RealPath Blend 2055 Fund (PRQZX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 5.61% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRQZX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.45% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 8.47% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 14.51% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.57% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 14.79% | +0.16% |