PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPZX с SRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPZX с SRV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRPZX (PGIM Jennison MLP Fund) and SRV (NXG Cushing® Midstream Energy Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, PRPZX returned 9.82%/yr vs 12.53%/yr for SRV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRPZX charges 1.19%/yr vs 1.00%/yr for SRV.

Доходность

Сравнение доходности PRPZX и SRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPZX показывает доходность 20.08%, что значительно ниже, чем у SRV с доходностью 32.23%. За последние 10 лет акции PRPZX уступали акциям SRV по среднегодовой доходности: 9.82% против 12.53% соответственно.

PRPZX

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.99%
С начала года
20.08%
6 месяцев
20.08%
1 год
24.55%
3 года*
23.87%
5 лет*
18.25%
10 лет*
9.82%

SRV

1 день
-1.56%
1 месяц
0.70%
С начала года
32.23%
6 месяцев
34.87%
1 год
40.95%
3 года*
28.69%
5 лет*
26.14%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPZX и SRV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPZX
PGIM Jennison MLP Fund		20.08%7.33%31.43%13.07%20.41%40.49%-24.05%15.32%-14.17%-4.34%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		32.23%5.05%50.70%19.88%20.11%50.45%-41.65%33.99%-21.61%-4.21%

Correlation

The correlation between PRPZX and SRV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.67

The correlation between PRPZX and SRV shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison MLP Fund

NXG Cushing® Midstream Energy Fund

Часто сравнивают с PRPZX:
PRPZX с PDBZXPRPZX с PWJZXPRPZX с PTRQXPRPZX с SDMZXPRPZX с PJFAXPRPZX с FRFZXPRPZX с JEEIX
Часто сравнивают с SRV:
SRV с NXGSRV с EMOSRV с TYGSRV с NMLSRV с XYLDSRV с SPYSRV с KYN

Доходность на риск

PRPZX vs. SRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPZX
Ранг доходности на риск PRPZX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPZX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPZX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPZX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SRV
Ранг доходности на риск SRV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPZX c SRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRPZXSRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.12

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.72

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.13

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

8.90

-0.56

PRPZX vs. SRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPZX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRV равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPZX и SRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRPZX и SRV

Максимальная просадка PRPZX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки SRV в -92.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPZX и SRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPZXSRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.62%

-92.97%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-13.13%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-26.26%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-26.26%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.23%

-81.70%

+19.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-7.75%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-48.63%

+28.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.61%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPZX и SRV

Текущая волатильность для PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) составляет 5.19%, в то время как у NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что PRPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPZXSRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.70%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

15.88%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

19.42%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.04%

26.46%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.79%

38.29%

-9.50%

Сравнение комиссий PRPZX и SRV

PRPZX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SRV в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPZX и SRV

Дивидендная доходность PRPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что меньше доходности SRV в 15.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRPZX
PGIM Jennison MLP Fund		8.17%11.68%52.02%6.53%5.72%5.23%7.62%6.95%7.59%6.24%5.57%6.43%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		15.62%19.31%12.85%15.56%8.85%4.72%12.05%10.59%12.73%9.07%7.95%11.01%

Часто задаваемые вопросы

PRPZX and SRV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRV has higher volatility (7.70%) compared to PRPZX (5.19%). In terms of maximum drawdown, PRPZX dropped -69.62% vs SRV's -92.97%.

SRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPZX и SRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор