PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRPZX с HYSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRPZX с HYSZX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PRPZX (PGIM Jennison MLP Fund) and HYSZX (PGIM Short Duration High Yield Income Fund) are both mutual funds - PRPZX is a Energy Equities fund managed by PGIM, while HYSZX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, PRPZX returned 9.58%/yr vs 4.88%/yr for HYSZX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PRPZX charges 1.19%/yr vs 0.75%/yr for HYSZX.

Доходность

Сравнение доходности PRPZX и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRPZX показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции PRPZX превзошли акции HYSZX по среднегодовой доходности: 9.58% против 4.88% соответственно.

PRPZX

1 день
1.26%
1 месяц
1.41%
С начала года
21.25%
6 месяцев
19.26%
1 год
25.18%
3 года*
24.09%
5 лет*
18.56%
10 лет*
9.58%

HYSZX

1 день
0.12%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.92%
3 года*
7.38%
5 лет*
4.05%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRPZX и HYSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRPZX
PGIM Jennison MLP Fund		21.25%7.33%31.43%13.07%20.41%40.49%-24.05%15.32%-14.17%-4.34%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		1.50%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%

Correlation

The correlation between PRPZX and HYSZX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.29

The correlation between PRPZX and HYSZX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison MLP Fund

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Часто сравнивают с PRPZX:
PRPZX с PDBZXPRPZX с PWJZXPRPZX с PJFAXPRPZX с PTRQXPRPZX с JEEIXPRPZX с FRFZXPRPZX с PHYQX
Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с DVYEHYSZX с DEM

Доходность на риск

PRPZX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRPZX
Ранг доходности на риск PRPZX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPZX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPZX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPZX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRPZX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRPZXHYSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.08

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.83

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

2.95

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

14.27

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRPZX vs. HYSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRPZX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSZX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRPZX и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRPZXHYSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.08

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.05

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.16

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.16

-0.93

Просадки

Сравнение просадок PRPZX и HYSZX

Максимальная просадка PRPZX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPZX и HYSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRPZXHYSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.62%

-18.31%

-51.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-2.01%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-2.82%

-31.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-9.77%

-24.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.23%

-18.31%

-43.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-0.12%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.07%

-1.18%

-18.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.42%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRPZX и HYSZX

PGIM Jennison MLP Fund (PRPZX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что PRPZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRPZXHYSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

0.96%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

2.20%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

2.86%

+11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

3.88%

+25.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.81%

4.23%

+24.58%

Сравнение комиссий PRPZX и HYSZX

PRPZX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HYSZX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRPZX и HYSZX

Дивидендная доходность PRPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности HYSZX в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		6.38%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%
PRPZX
PGIM Jennison MLP Fund		8.09%11.68%52.02%6.53%5.72%5.23%7.62%6.95%7.59%6.24%5.57%6.43%

Часто задаваемые вопросы

PRPZX and HYSZX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRPZX has higher volatility (5.89%) compared to HYSZX (0.96%). In terms of maximum drawdown, PRPZX dropped -69.62% vs HYSZX's -18.31%.

HYSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRPZX и HYSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор