Сравнение PRPIX с LMLCX
PRPIX (T. Rowe Price Corporate Income Fund) and LMLCX (Western Asset SMASh Series C Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, PRPIX returned 2.74%/yr vs 4.65%/yr for LMLCX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PRPIX charges 0.56%/yr vs 0.00%/yr for LMLCX.
Доходность
Сравнение доходности PRPIX и LMLCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRPIX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у LMLCX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции PRPIX уступали акциям LMLCX по среднегодовой доходности: 2.74% против 4.65% соответственно.
PRPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.74%
LMLCX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам PRPIX и LMLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 0.40% | 9.66% | 4.02% | 9.47% | -17.71% | -0.76% | 7.87% | 15.77% | -3.05% | 6.58% |
LMLCX Western Asset SMASh Series C Fund | 1.82% | 12.22% | -2.21% | 12.93% | -3.51% | 3.08% | 2.93% | 15.10% | -4.24% | 7.20% |
Correlation
The correlation between PRPIX and LMLCX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.48 |
Over the past year, PRPIX and LMLCX have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRPIX vs. LMLCX — Ранг доходности на риск
PRPIX
LMLCX
Сравнение PRPIX c LMLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) и Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRPIX | LMLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.75 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 9.40 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRPIX | LMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.68 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.78 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PRPIX и LMLCX
Максимальная просадка PRPIX за все время составила -24.24%, примерно равная максимальной просадке LMLCX в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRPIX и LMLCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRPIX | LMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -23.45% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -4.22% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | -11.77% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.24% | -11.77% | -12.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.24% | -23.45% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -1.94% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.23% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRPIX и LMLCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Corporate Income Fund (PRPIX) составляет 1.45%, в то время как у Western Asset SMASh Series C Fund (LMLCX) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что PRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRPIX | LMLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.07% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 4.47% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 6.91% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 7.79% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 7.19% | -1.17% |
Сравнение комиссий PRPIX и LMLCX
PRPIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии LMLCX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRPIX и LMLCX
Дивидендная доходность PRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности LMLCX в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMLCX Western Asset SMASh Series C Fund | 6.18% | 6.11% | 6.58% | 5.78% | 4.46% | 5.42% | 3.54% | 4.16% | 5.59% | 4.04% | 3.75% | 5.64% |
PRPIX T. Rowe Price Corporate Income Fund | 6.28% | 6.30% | 5.97% | 4.72% | 2.42% | 5.61% | 3.82% | 5.47% | 3.47% | 3.95% | 3.20% | 4.23% |
Часто задаваемые вопросы
PRPIX and LMLCX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMLCX has higher volatility (2.07%) compared to PRPIX (1.45%). In terms of maximum drawdown, PRPIX dropped -24.24% vs LMLCX's -23.45%.
PRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRPIX и LMLCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор