Сравнение PROVX с MAFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX).
PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. MAFOX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PROVX и MAFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PROVX и MAFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
MAFOX BlackRock Large Cap Focus Growth Fund | -9.08% | 12.76% | 31.11% | 52.63% | -38.05% | 17.13% | 46.85% | 31.16% | 3.63% | 29.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у MAFOX с доходностью -9.08%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям MAFOX по среднегодовой доходности: 11.71% против 15.03% соответственно.
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
MAFOX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -10.43%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PROVX и MAFOX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MAFOX в 0.67%.
Доходность на риск
PROVX vs. MAFOX — Ранг доходности на риск
PROVX
MAFOX
Сравнение PROVX c MAFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROVX | MAFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.10 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 3.12 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROVX | MAFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.08 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PROVX и MAFOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и MAFOX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что сопоставимо с доходностью MAFOX в 17.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
MAFOX BlackRock Large Cap Focus Growth Fund | 17.63% | 16.03% | 4.04% | 3.05% | 2.01% | 11.20% | 0.53% | 5.45% | 4.43% | 4.06% | 0.00% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок PROVX и MAFOX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки MAFOX в -89.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и MAFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PROVX | MAFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -89.93% | +32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -16.70% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -42.39% | +14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -42.39% | +14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -13.45% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -54.57% | +41.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.92% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и MAFOX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у BlackRock Large Cap Focus Growth Fund (MAFOX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PROVX | MAFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 7.48% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 13.96% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 23.71% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 23.61% | -8.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 22.61% | -6.49% |