Сравнение PROVX с AMIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Amana Growth Fund (AMIGX).
PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г.. AMIGX управляется Amana. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PROVX и AMIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PROVX и AMIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
AMIGX Amana Growth Fund | -3.16% | 17.89% | 16.01% | 26.00% | -19.30% | 31.80% | 32.97% | 33.43% | 2.70% | 29.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PROVX показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у AMIGX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции PROVX уступали акциям AMIGX по среднегодовой доходности: 11.71% против 16.00% соответственно.
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
AMIGX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 16.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PROVX и AMIGX
PROVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AMIGX в 0.67%.
Доходность на риск
PROVX vs. AMIGX — Ранг доходности на риск
PROVX
AMIGX
Сравнение PROVX c AMIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) и Amana Growth Fund (AMIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROVX | AMIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.20 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.80 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.11 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 8.79 | -4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROVX | AMIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.20 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PROVX и AMIGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROVX и AMIGX
Дивидендная доходность PROVX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности AMIGX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
AMIGX Amana Growth Fund | 0.19% | 0.19% | 4.02% | 0.82% | 3.88% | 0.74% | 5.42% | 3.37% | 3.61% | 11.11% | 13.79% | 7.61% |
Просадки
Сравнение просадок PROVX и AMIGX
Максимальная просадка PROVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки AMIGX в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROVX и AMIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PROVX | AMIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -27.95% | -29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -11.85% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.48% | -27.95% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.48% | -27.95% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -7.85% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -4.56% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.84% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROVX и AMIGX
Текущая волатильность для Provident Trust Strategy Fund (PROVX) составляет 4.20%, в то время как у Amana Growth Fund (AMIGX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что PROVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PROVX | AMIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 7.18% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 12.51% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 20.42% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 18.24% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 18.31% | -2.19% |