Сравнение PROV с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PROV и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PROV и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROV Provident Financial Holdings, Inc. | 3.02% | 3.68% | 31.37% | -4.32% | -13.54% | 8.80% | -25.43% | 45.18% | -13.11% | -6.36% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PROV показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции PROV уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 2.89% против 12.45% соответственно.
PROV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.89%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROV vs. XLF — Ранг доходности на риск
PROV
XLF
Сравнение PROV c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PROV | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.05 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.19 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.05 | +2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 0.16 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PROV | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.05 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.50 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.56 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PROV и XLF составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROV и XLF
Дивидендная доходность PROV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROV Provident Financial Holdings, Inc. | 3.45% | 3.52% | 3.52% | 4.44% | 4.07% | 3.39% | 3.56% | 2.56% | 3.61% | 2.93% | 2.47% | 2.49% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PROV и XLF
Максимальная просадка PROV за все время составила -91.83%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROV и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PROV | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.83% | -82.69% | -9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -14.79% | +9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.37% | -25.81% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.25% | -42.86% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.22% | -11.89% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.03% | -20.10% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 4.96% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROV и XLF
Текущая волатильность для Provident Financial Holdings, Inc. (PROV) составляет 3.25%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что PROV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PROV | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.76% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 11.45% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 19.25% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.34% | 18.69% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.34% | 22.18% | +5.16% |