PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNMX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNMX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM National Muni Fund (PRNMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

PRNMX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNMX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM National Muni Fund (PRNMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNMX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNMX
PGIM National Muni Fund		-0.40%5.76%1.77%5.10%-8.55%0.97%4.08%7.13%0.55%4.73%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, PRNMX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

PRNMX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.04%
3 года*
3.36%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.90%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM National Muni Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с PRNMX:
PRNMX с BBMUXPRNMX с VTEBPRNMX с SPYPRNMX с DFABXPRNMX с DMREXPRNMX с HYSZXPRNMX с PDBZX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX

Сравнение комиссий PRNMX и USMSX

PRNMX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

PRNMX
PGIM National Muni Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

PRNMX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNMX
Ранг доходности на риск PRNMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNMX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM National Muni Fund (PRNMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNMXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

3.63

-2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

6.49

-5.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

3.18

-1.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

6.48

-5.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

33.64

-28.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNMX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNMX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNMX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNMXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.63

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

2.39

-2.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.86

-0.63

Корреляция

Корреляция между PRNMX и USMSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNMX и USMSX

Дивидендная доходность PRNMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNMX
PGIM National Muni Fund		3.23%4.17%2.98%1.97%1.71%1.69%2.50%2.80%3.35%3.39%3.61%3.31%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRNMX и USMSX

Максимальная просадка PRNMX за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNMX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNMXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-2.09%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-0.40%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-2.03%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.30%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-0.22%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.08%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNMX и USMSX

PGIM National Muni Fund (PRNMX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что PRNMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNMXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.22%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

0.40%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

0.69%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

0.70%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

0.74%

+2.80%