PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNMX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNMX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM National Muni Fund (PRNMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

PRNMX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNMX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM National Muni Fund (PRNMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNMX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
PRNMX
PGIM National Muni Fund		-0.40%5.76%1.77%5.10%-8.55%0.17%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, PRNMX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

PRNMX

1 день
0.14%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.04%
3 года*
3.36%
5 лет*
0.86%
10 лет*
1.90%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM National Muni Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с PRNMX:
PRNMX с BBMUXPRNMX с VTEBPRNMX с SPYPRNMX с DMREXPRNMX с DFABXPRNMX с FRFZXPRNMX с FXIEX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ROBNXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий PRNMX и FSMUX

PRNMX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

PRNMX
PGIM National Muni Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

PRNMX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNMX
Ранг доходности на риск PRNMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNMX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNMX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNMX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM National Muni Fund (PRNMX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNMXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.49

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.69

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

0.28

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

0.78

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNMX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNMX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNMX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNMXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.49

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.01

+1.21

Корреляция

Корреляция между PRNMX и FSMUX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNMX и FSMUX

Дивидендная доходность PRNMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNMX
PGIM National Muni Fund		3.23%4.17%2.98%1.97%1.71%1.69%2.50%2.80%3.35%3.39%3.61%3.31%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRNMX и FSMUX

Максимальная просадка PRNMX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNMX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNMXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-16.27%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-5.30%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.23%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-5.61%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.96%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNMX и FSMUX

Текущая волатильность для PGIM National Muni Fund (PRNMX) составляет 0.84%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что PRNMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNMXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.09%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

2.14%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

6.65%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

4.67%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

4.67%

-1.13%