PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNEX с DLDRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNEX с DLDRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX).

PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г.. DLDRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и DLDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNEX и DLDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		20.48%26.94%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%10.57%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		24.66%15.04%0.81%1.58%34.18%38.30%6.58%16.64%-17.57%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, PRNEX показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции PRNEX уступали акциям DLDRX по среднегодовой доходности: 10.24% против 14.51% соответственно.

PRNEX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.15%
С начала года
20.48%
6 месяцев
32.51%
1 год
45.06%
3 года*
17.70%
5 лет*
14.07%
10 лет*
10.24%

DLDRX

1 день
1.61%
1 месяц
-0.70%
С начала года
24.66%
6 месяцев
33.50%
1 год
49.03%
3 года*
14.64%
5 лет*
18.06%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Era Fund

BNY Mellon Natural Resources Fund

Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRGTXPRNEX с PRIDXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRDGXPRNEX с PRWCX
Часто сравнивают с DLDRX:
DLDRX с DAGVXDLDRX с PGNAXDLDRX с SNIEXDLDRX с DRLIXDLDRX с DISRXDLDRX с DIERXDLDRX с RYVIX

Сравнение комиссий PRNEX и DLDRX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DLDRX в 0.91%.

DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund

Доходность на риск

PRNEX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DLDRX
Ранг доходности на риск DLDRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNEX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNEXDLDRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.89

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.35

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.38

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.51

10.83

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNEX vs. DLDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLDRX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и DLDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNEXDLDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.89

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между PRNEX и DLDRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и DLDRX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.79%, что больше доходности DLDRX в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		12.79%15.41%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%
DLDRX
BNY Mellon Natural Resources Fund		1.87%2.33%7.45%12.42%9.66%5.07%1.11%2.16%1.87%0.63%1.44%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и DLDRX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, примерно равная максимальной просадке DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и DLDRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNEXDLDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-69.13%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-20.88%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-32.44%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-54.24%

+4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.70%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-20.92%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.59%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и DLDRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 5.02%, в то время как у BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNEXDLDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.23%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

15.24%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

26.59%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

25.95%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

25.57%

-4.87%