PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMTX с PGLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMTX с PGLOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX).

PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г.. PGLOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и PGLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMTX и PGLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		-7.10%43.31%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%31.80%
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund		0.16%6.68%12.94%19.53%-27.34%8.82%31.60%24.85%-7.60%19.98%

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у PGLOX с доходностью 0.16%.

PRMTX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
17.17%
1 год
36.97%
3 года*
34.03%
5 лет*
11.80%
10 лет*
18.08%

PGLOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.56%
1 год
6.43%
3 года*
9.22%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

T. Rowe Price Global Consumer Fund

Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с PREIXPRMTX с VOOPRMTX с PRISXPRMTX с QQQPRMTX с TRBCX
Часто сравнивают с PGLOX:
PGLOX с PRISXPGLOX с ZFL.TOPGLOX с HTGCPGLOX с XLPPGLOX с PRDGXPGLOX с PREIXPGLOX с PRSCX

Сравнение комиссий PRMTX и PGLOX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PGLOX в 1.05%.

PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Доходность на риск

PRMTX vs. PGLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PGLOX
Ранг доходности на риск PGLOX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGLOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGLOX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGLOX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGLOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGLOX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMTX c PGLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMTXPGLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.53

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

0.90

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

0.75

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

3.58

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMTX vs. PGLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа PGLOX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и PGLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMTXPGLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.53

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.13

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.49

+0.15

Корреляция

Корреляция между PRMTX и PGLOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и PGLOX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.27%, что больше доходности PGLOX в 53.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		54.27%50.42%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%
PGLOX
T. Rowe Price Global Consumer Fund		53.18%53.27%0.18%0.28%0.05%6.77%1.31%0.33%2.03%1.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и PGLOX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки PGLOX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и PGLOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMTXPGLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-35.54%

-30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-9.41%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-35.54%

-11.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-1.24%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-8.46%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

1.97%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и PGLOX

T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с T. Rowe Price Global Consumer Fund (PGLOX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMTXPGLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

0.00%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.76%

4.87%

+26.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

13.15%

+25.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

16.94%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

16.71%

+6.82%