PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRMTX с FSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMTX с FSTCX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) and FSTCX (Fidelity Select Telecommunications Portfolio) are both Communications Equities funds. Over the past 10 years, PRMTX returned 14.69%/yr vs 6.27%/yr for FSTCX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRMTX charges 0.77%/yr vs 0.79%/yr for FSTCX.

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и FSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FSTCX с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции PRMTX превзошли акции FSTCX по среднегодовой доходности: 14.69% против 6.27% соответственно.

PRMTX

1 день
-2.11%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
0.84%
С начала года
-1.47%
1 год
-4.08%
3 года*
19.30%
5 лет*
4.91%
10 лет*
14.69%

FSTCX

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.50%
6 месяцев
10.01%
С начала года
12.83%
1 год
10.44%
3 года*
22.17%
5 лет*
4.57%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMTX и FSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		-1.47%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		12.83%11.63%21.18%7.29%-16.99%-2.69%20.63%20.43%-8.03%1.44%

Correlation

The correlation between PRMTX and FSTCX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 1994 г.

0.69

Over the past year, the correlation between PRMTX and FSTCX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX
Часто сравнивают с FSTCX:
FSTCX с FSELXFSTCX с FBMPXFSTCX с FCNTXFSTCX с FEQIXFSTCX с FBSOXFSTCX с FBGRXFSTCX с FAGIX

Доходность на риск

PRMTX vs. FSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSTCX
Ранг доходности на риск FSTCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMTX c FSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRMTXFSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.65

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
1.05

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.07

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

2.83

-3.25

PRMTX vs. FSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FSTCX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и FSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и FSTCX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки FSTCX в -82.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и FSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMTXFSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-82.81%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-10.52%

-6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-11.00%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-32.48%

-14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-34.08%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-9.93%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-24.59%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

3.99%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и FSTCX

T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMTXFSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.96%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

14.06%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

17.32%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.75%

17.94%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

18.04%

+2.91%

Сравнение комиссий PRMTX и FSTCX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FSTCX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и FSTCX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.60%, что больше доходности FSTCX в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		3.16%2.57%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%19.90%6.40%1.99%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		25.60%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

PRMTX and FSTCX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMTX has higher volatility (5.88%) compared to FSTCX (4.96%). In terms of maximum drawdown, PRMTX dropped -66.30% vs FSTCX's -82.81%.

FSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMTX и FSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор