PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRMTX с FSTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и FSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMTX и FSTCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
-7.10%43.31%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio
14.42%11.63%21.18%7.29%-16.99%-2.69%20.63%20.43%-8.03%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у FSTCX с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции PRMTX превзошли акции FSTCX по среднегодовой доходности: 18.08% против 7.28% соответственно.


PRMTX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
17.17%
1 год
36.97%
3 года*
34.03%
5 лет*
11.80%
10 лет*
18.08%

FSTCX

1 день
2.44%
1 месяц
1.52%
С начала года
14.42%
6 месяцев
12.81%
1 год
17.77%
3 года*
16.73%
5 лет*
5.23%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Сравнение комиссий PRMTX и FSTCX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FSTCX в 0.79%.


Доходность на риск

PRMTX vs. FSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FSTCX
Ранг доходности на риск FSTCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMTX c FSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRMTXFSTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.02

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.47

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

1.93

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

5.38

+4.10

PRMTX vs. FSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTCX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и FSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRMTXFSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.41

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Корреляция

Корреляция между PRMTX и FSTCX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и FSTCX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.27%, что больше доходности FSTCX в 2.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
54.27%50.42%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio
2.24%2.57%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%19.90%6.40%1.99%

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и FSTCX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки FSTCX в -82.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и FSTCX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRMTXFSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-82.81%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-9.11%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-34.08%

-13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-34.08%

-13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-1.46%

-6.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-24.74%

+10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.36%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и FSTCX

T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) имеют волатильность 6.51% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRMTXFSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.39%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.76%

12.72%

+19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

17.62%

+21.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.58%

17.49%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

17.89%

+5.64%