PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMSX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMSX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMSX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		-0.54%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции PRMSX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 5.55% против 14.40% соответственно.

PRMSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.92%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
6.35%
1 год
28.19%
3 года*
7.79%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
5.55%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с VOOPRMSX с FNWFXPRMSX с BKFPRMSX с VWOPRMSX с EDIV
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий PRMSX и DEMIX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

PRMSX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMSXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

3.11

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.29

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.81

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

18.57

-10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMSXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

3.11

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.54

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.66

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между PRMSX и DEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и DEMIX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.57%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и DEMIX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMSXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-63.15%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-20.32%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

-43.95%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-46.29%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.96%

-19.53%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-18.54%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

5.26%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и DEMIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) составляет 9.38%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMSXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

19.15%

-9.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

28.50%

-14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

33.36%

-15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

23.11%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

21.94%

-3.62%