PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXE с SLANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXE с SLANX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXE (Mexico Equity and Income Fund Inc) and SLANX (DWS Latin America Equity Fund Class A) are both Latin America Equities funds. Over the past 10 years, MXE returned 3.19%/yr vs 11.37%/yr for SLANX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXE charges 0.02%/yr vs 1.51%/yr for SLANX.

Доходность

Сравнение доходности MXE и SLANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXE показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у SLANX с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции MXE уступали акциям SLANX по среднегодовой доходности: 3.19% против 11.37% соответственно.

MXE

1 день
0.30%
1 месяц
2.85%
С начала года
9.05%
6 месяцев
14.38%
1 год
34.63%
3 года*
13.58%
5 лет*
3.98%
10 лет*
3.19%

SLANX

1 день
-2.73%
1 месяц
-7.18%
С начала года
8.47%
6 месяцев
5.36%
1 год
28.87%
3 года*
12.47%
5 лет*
7.06%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXE и SLANX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc		9.05%57.14%-25.74%31.01%-1.57%-8.42%-16.03%16.39%-1.84%12.41%
SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A		8.47%54.13%-28.52%33.24%8.08%-9.06%0.70%35.56%-2.82%32.20%

Correlation

The correlation between MXE and SLANX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.55

The correlation between MXE and SLANX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mexico Equity and Income Fund Inc

DWS Latin America Equity Fund Class A

Часто сравнивают с MXE:
MXE с MXFMXE с FLFAXMXE с SLAFXMXE с PRLAXMXE с SPY
Часто сравнивают с SLANX:
SLANX с ILFSLANX с VOOSLANX с SLAFXSLANX с FLFAXSLANX с KDHAXSLANX с MGINXSLANX с BTIIX

Доходность на риск

MXE vs. SLANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXE
Ранг доходности на риск MXE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SLANX
Ранг доходности на риск SLANX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLANX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLANX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLANX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLANX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLANX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXE c SLANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) и DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXESLANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.34

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.87

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.21

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

6.69

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXE vs. SLANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLANX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXE и SLANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXESLANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.34

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.42

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.32

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MXE и SLANX

Максимальная просадка MXE за все время составила -81.73%, что больше максимальной просадки SLANX в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXE и SLANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXESLANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.73%

-70.73%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-12.85%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.77%

-29.63%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-29.92%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

-50.91%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-10.99%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.18%

-23.29%

-10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.23%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MXE и SLANX

Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с DWS Latin America Equity Fund Class A (SLANX) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что MXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXESLANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.41%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

18.14%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

21.30%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

23.20%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

26.98%

-3.94%

Сравнение комиссий MXE и SLANX

MXE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SLANX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXE и SLANX

Дивидендная доходность MXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SLANX в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc		1.73%1.89%3.71%2.69%0.00%0.00%0.00%1.04%0.01%0.47%0.00%5.20%
SLANX
DWS Latin America Equity Fund Class A		3.83%4.15%5.13%3.14%7.15%14.19%0.00%0.00%0.00%4.21%1.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXE and SLANX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXE has higher volatility (6.76%) compared to SLANX (6.41%). In terms of maximum drawdown, MXE dropped -81.73% vs SLANX's -70.73%.

MXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXE и SLANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор