PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXE с SLAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXE с SLAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) и DWS Latin America Equity Fund (SLAFX).

MXE управляется Mexico Equity and Income Fund. Фонд был запущен 24 мая 1990 г.. SLAFX управляется DWS. Фонд был запущен 7 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MXE и SLAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) и DWS Latin America Equity Fund (SLAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXE и SLAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc		6.56%57.14%-25.74%31.01%-1.57%-8.42%-16.03%16.39%-1.84%12.41%
SLAFX
DWS Latin America Equity Fund		12.46%54.49%-28.35%33.60%8.33%-8.82%0.94%35.92%-2.59%32.53%

Доходность по периодам

С начала года, MXE показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у SLAFX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции MXE уступали акциям SLAFX по среднегодовой доходности: 2.65% против 12.18% соответственно.

MXE

1 день
2.26%
1 месяц
-4.82%
С начала года
6.56%
6 месяцев
14.29%
1 год
51.93%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.73%
10 лет*
2.65%

SLAFX

1 день
4.22%
1 месяц
-3.82%
С начала года
12.46%
6 месяцев
21.48%
1 год
49.38%
3 года*
17.19%
5 лет*
11.72%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mexico Equity and Income Fund Inc

DWS Latin America Equity Fund

Часто сравнивают с MXE:
MXE с MXFMXE с FLFAXMXE с PRLAXMXE с SLANX
Часто сравнивают с SLAFX:
SLAFX с MXFSLAFX с SLANXSLAFX с FLFAXSLAFX с PRLAXSLAFX с OTGAXSLAFX с SEMGXSLAFX с SCGSX

Сравнение комиссий MXE и SLAFX

MXE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SLAFX в 1.26%.

SLAFX
DWS Latin America Equity Fund
MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc

Доходность на риск

MXE vs. SLAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXE
Ранг доходности на риск MXE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SLAFX
Ранг доходности на риск SLAFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLAFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLAFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLAFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLAFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLAFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXE c SLAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) и DWS Latin America Equity Fund (SLAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXESLAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

2.13

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.58

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.83

3.79

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.52

12.94

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXE vs. SLAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLAFX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXE и SLAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXESLAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.45

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.33

-0.21

Корреляция

Корреляция между MXE и SLAFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXE и SLAFX

Дивидендная доходность MXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SLAFX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc		1.77%1.89%3.71%2.69%0.00%0.00%0.00%1.04%0.01%0.47%0.00%5.20%
SLAFX
DWS Latin America Equity Fund		3.63%4.09%5.41%3.40%7.44%14.43%0.00%0.11%0.00%4.47%1.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXE и SLAFX

Максимальная просадка MXE за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки SLAFX в -70.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXE и SLAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXESLAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-70.68%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-12.83%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-29.87%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

-50.90%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.22%

-5.79%

-42.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.70%

-22.30%

-28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.76%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MXE и SLAFX

Текущая волатильность для Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) составляет 9.80%, в то время как у DWS Latin America Equity Fund (SLAFX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что MXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXESLAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

11.43%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

17.41%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

24.43%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

23.21%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

27.05%

-4.13%