Сравнение MXE с MXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) и The Mexico Fund (MXF).
MXE управляется Mexico Equity and Income Fund. Фонд был запущен 24 мая 1990 г.. MXF управляется Impulsora del Fondo México. Фонд был запущен 1 июн. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности MXE и MXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXE и MXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXE Mexico Equity and Income Fund Inc | 6.56% | 57.14% | -25.74% | 31.01% | -1.57% | -8.42% | -16.03% | 16.39% | -1.84% | 12.41% |
MXF The Mexico Fund | 7.31% | 61.94% | -27.14% | 35.83% | -1.66% | 18.01% | 3.29% | 11.37% | -12.26% | 15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MXE показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у MXF с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции MXE уступали акциям MXF по среднегодовой доходности: 2.65% против 6.66% соответственно.
MXE
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 14.29%
- 1 год
- 51.93%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 2.65%
MXF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 56.59%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXE и MXF
MXE берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии MXF в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MXE vs. MXF — Ранг доходности на риск
MXE
MXF
Сравнение MXE c MXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) и The Mexico Fund (MXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXE | MXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 2.51 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 3.12 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 4.17 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 16.18 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXE | MXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.67 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.32 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между MXE и MXF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXE и MXF
Дивидендная доходность MXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности MXF в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXE Mexico Equity and Income Fund Inc | 1.77% | 1.89% | 3.71% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.01% | 0.47% | 0.00% | 5.20% |
MXF The Mexico Fund | 5.03% | 4.67% | 6.67% | 4.19% | 4.88% | 2.29% | 3.15% | 7.28% | 5.13% | 3.37% | 5.03% | 10.90% |
Просадки
Сравнение просадок MXE и MXF
Максимальная просадка MXE за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки MXF в -80.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXE и MXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXE | MXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -80.25% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -14.03% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -30.73% | -11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | -56.02% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.22% | -6.80% | -41.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.70% | -31.67% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.62% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXE и MXF
Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) и The Mexico Fund (MXF) имеют волатильность 9.80% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXE | MXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 9.43% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 16.12% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 22.68% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 20.65% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 23.25% | -0.33% |