- Дата выпуска
- 24 мая 1990 г.
- Категория
- Latin America Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции MXE — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,167.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) показал доход в 5.98% с начала года и 27.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXE составила 2.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Mexico Equity and Income Fund Inc
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 5.98%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MXE по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1992 г. с доходностью +36.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -36.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MXE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мар. 1995 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 23 дек. 1997 г. с доходностью -27.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.27% | 6.48% | -8.77% | 1.86% | 4.87% | -5.61% | 0.87% | 5.98% | |||||
| 2025 | 3.61% | 5.77% | -0.91% | 8.55% | 5.34% | 5.00% | 1.91% | 4.31% | 6.65% | -1.94% | 1.46% | 6.84% | 57.14% |
| 2024 | -1.16% | -0.99% | 5.47% | -4.41% | -3.71% | -9.77% | -0.10% | -7.61% | 3.50% | -4.80% | -3.44% | -1.33% | -25.74% |
| 2023 | 14.35% | -0.43% | 0.73% | -0.30% | -2.19% | 2.25% | 6.56% | -5.05% | -7.48% | -5.64% | 14.43% | 13.33% | 31.01% |
| 2022 | -2.13% | 3.09% | 1.44% | -6.57% | 3.63% | -9.16% | -1.87% | -0.89% | -3.33% | 9.54% | 10.84% | -4.22% | -1.57% |
| 2021 | -7.29% | 3.77% | 8.86% | 9.51% | 6.45% | 1.18% | 2.83% | 2.26% | -14.78% | -20.87% | -6.33% | 11.64% | -8.42% |
Метрики бенчмарка
Mexico Equity and Income Fund Inc has an annualized alpha of 2.78%, beta of 0.77, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 1990.
- This fund participated in 115.02% of S&P 500 Index downside but only 102.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 102.18%
- Участие в снижении
- 115.02%
Комиссия
Комиссия MXE составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXE имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.24 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 9.71 | -3.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mexico Equity and Income Fund Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.30 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендный доход | 1.78% | 1.89% | 3.71% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.01% | 0.47% | 0.00% | 5.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mexico Equity and Income Fund Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mexico Equity and Income Fund Inc показал максимальную просадку в 81.73%, зарегистрированную 10 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1630 торговых сессий.
Текущая просадка Mexico Equity and Income Fund Inc составляет 7.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.73%сент. 1998 г. | 4y 8mo | 6y 6mo | 11y 2moдек. 1993 г. - март 2005 г. | — |
-81.68%март 2009 г. | 1y 7mo | 5y 3mo | 6y 11moиюль 2007 г. - июнь 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-58.98%март 2020 г. | 5y 6mo | 5y 10mo | 11y 4moсент. 2014 г. - янв. 2026 г. | Обвал COVID2020 |
-38.10%сент. 1992 г. | 6mo 23d | 1y 29d | 1y 7moмарт 1992 г. - окт. 1993 г. | — |
-29.46%окт. 1990 г. | 1mo 21d | 6mo 8d | 7mo 29dавг. 1990 г. - апр. 1991 г. | — |
Показатели просадок
| MXE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.73% | -56.78% | -24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -9.10% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.77% | -18.90% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -25.43% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | -33.92% | -18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -1.00% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.09% | -10.70% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.09% | +2.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXE
Добавьте Mexico Equity and Income Fund Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXE