- Дата выпуска
- 24 мая 1990 г.
- Категория
- Latin America Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXE
Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции MXE — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,212.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) показал доход в 8.72% с начала года и 34.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXE составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Mexico Equity and Income Fund Inc
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 3.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность MXE по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1992 г. с доходностью +36.9%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -36.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MXE закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 мар. 1995 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 23 дек. 1997 г. с доходностью -27.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.27% | 6.48% | -8.77% | 1.86% | 4.87% | -2.32% | 8.72% | ||||||
| 2025 | 3.61% | 5.77% | -0.91% | 8.55% | 5.34% | 5.00% | 1.91% | 4.31% | 6.65% | -1.94% | 1.46% | 6.84% | 57.14% |
| 2024 | -1.16% | -0.99% | 5.47% | -4.41% | -3.71% | -9.77% | -0.10% | -7.61% | 3.50% | -4.80% | -3.44% | -1.33% | -25.74% |
| 2023 | 14.35% | -0.43% | 0.73% | -0.30% | -2.19% | 2.25% | 6.56% | -5.05% | -7.48% | -5.64% | 14.43% | 13.33% | 31.01% |
| 2022 | -2.13% | 3.09% | 1.44% | -6.57% | 3.63% | -9.16% | -1.87% | -0.89% | -3.33% | 9.54% | 10.84% | -4.22% | -1.57% |
| 2021 | -7.29% | 3.77% | 8.86% | 9.51% | 6.45% | 1.18% | 2.83% | 2.26% | -14.78% | -20.87% | -6.33% | 11.64% | -8.42% |
Метрики бенчмарка
Mexico Equity and Income Fund Inc has an annualized alpha of 2.86%, beta of 0.76, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 1990.
- This fund participated in 114.66% of S&P 500 Index downside but only 102.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.86%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 102.12%
- Участие в снижении
- 114.66%
Комиссия
Комиссия MXE составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXE имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mexico Equity and Income Fund Inc (MXE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.98 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 13.78 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mexico Equity and Income Fund Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.23 | $0.30 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендный доход | 1.74% | 1.89% | 3.71% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 0.01% | 0.47% | 0.00% | 5.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mexico Equity and Income Fund Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mexico Equity and Income Fund Inc показал максимальную просадку в 81.73%, зарегистрированную 10 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 1630 торговых сессий.
Текущая просадка Mexico Equity and Income Fund Inc составляет 5.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1998 года1998 | -81.73%сент. 1998 г. | 4y 8mo | 6y 6mo | 11y 2moдек. 1993 г. - март 2005 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -81.68%март 2009 г. | 1y 7mo | 5y 3mo | 6y 11moиюль 2007 г. - июнь 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -58.98%март 2020 г. | 5y 6mo | 5y 10mo | 11y 4moсент. 2014 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -38.10%сент. 1992 г. | 6mo 23d | 1y 29d | 1y 7moмарт 1992 г. - окт. 1993 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -29.46%окт. 1990 г. | 1mo 21d | 6mo 8d | 7mo 29dавг. 1990 г. - апр. 1991 г. |
Показатели просадок
| MXE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.73% | -56.78% | -24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -9.10% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.77% | -18.90% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -25.43% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | -33.92% | -18.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -0.33% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.18% | -10.72% | -23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 1.97% | +1.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXE
Добавьте Mexico Equity and Income Fund Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXE