Сравнение PRKZX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
PRKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 июн. 2015 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PRKZX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRKZX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRKZX PGIM Real Estate Income Fund | 2.05% | 3.74% | 17.55% | 10.54% | -16.17% | 21.17% | -8.68% | 30.19% | -10.05% | 6.55% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PRKZX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции PRKZX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 5.37% против 4.65% соответственно.
PRKZX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 11.23%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 5.37%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRKZX и VGSNX
PRKZX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
PRKZX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
PRKZX
VGSNX
Сравнение PRKZX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRKZX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.11 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.27 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.22 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 0.86 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRKZX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.11 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.27 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRKZX и VGSNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRKZX и VGSNX
Дивидендная доходность PRKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRKZX PGIM Real Estate Income Fund | 7.20% | 7.09% | 8.63% | 4.25% | 5.53% | 29.71% | 4.27% | 4.53% | 5.65% | 5.18% | 4.96% | 0.00% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок PRKZX и VGSNX
Максимальная просадка PRKZX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRKZX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRKZX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -73.06% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -12.41% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -34.39% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.95% | -42.30% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -9.48% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -13.36% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.18% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRKZX и VGSNX
PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.56% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRKZX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.53% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 9.27% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 16.35% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 18.88% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 20.91% | -3.76% |