PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRKZX с HYSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRKZX с HYSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).

PRKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 июн. 2015 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PRKZX и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRKZX и HYSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund		2.05%3.74%17.55%10.54%-16.17%21.17%-8.68%30.19%-10.05%6.55%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, PRKZX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PRKZX превзошли акции HYSZX по среднегодовой доходности: 5.37% против 4.90% соответственно.

PRKZX

1 день
1.10%
1 месяц
-6.62%
С начала года
2.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
6.43%
3 года*
11.23%
5 лет*
5.23%
10 лет*
5.37%

HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Real Estate Income Fund

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Часто сравнивают с PRKZX:
PRKZX с FRESXPRKZX с SDMZXPRKZX с IRFIXPRKZX с FESIXPRKZX с IVRSXPRKZX с FIKLXPRKZX с HLRRX
Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM

Сравнение комиссий PRKZX и HYSZX

PRKZX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии HYSZX в 0.75%.

PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Доходность на риск

PRKZX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRKZX
Ранг доходности на риск PRKZX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRKZX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRKZX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRKZX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRKZX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRKZX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRKZX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRKZXHYSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.80

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.68

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.45

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

10.13

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRKZX vs. HYSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRKZX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа HYSZX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRKZX и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRKZXHYSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.80

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.02

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

1.17

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.13

-0.80

Корреляция

Корреляция между PRKZX и HYSZX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRKZX и HYSZX

Дивидендная доходность PRKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности HYSZX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRKZX
PGIM Real Estate Income Fund		7.20%7.09%8.63%4.25%5.53%29.71%4.27%4.53%5.65%5.18%4.96%0.00%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%

Просадки

Сравнение просадок PRKZX и HYSZX

Максимальная просадка PRKZX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRKZX и HYSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRKZXHYSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-18.31%

-28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-2.39%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-9.77%

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.95%

-18.31%

-28.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-1.42%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-1.20%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

0.58%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PRKZX и HYSZX

PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что PRKZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRKZXHYSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

1.11%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

1.94%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

3.10%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

3.83%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

4.21%

+12.94%