Сравнение PRKZX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
PRKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 июн. 2015 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRKZX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRKZX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRKZX PGIM Real Estate Income Fund | 0.93% | 3.74% | 17.55% | 10.54% | -16.17% | 21.17% | -8.68% | 30.19% | -10.05% | 6.55% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.40% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PRKZX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRKZX имеют среднегодовую доходность 5.25%, а акции FSREX немного впереди с 5.43%.
PRKZX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- 5.25%
FSREX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRKZX и FSREX
PRKZX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
PRKZX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
PRKZX
FSREX
Сравнение PRKZX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRKZX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.96 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.70 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.41 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.14 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 10.21 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRKZX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.96 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.94 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PRKZX и FSREX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRKZX и FSREX
Дивидендная доходность PRKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности FSREX в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRKZX PGIM Real Estate Income Fund | 7.28% | 7.09% | 8.63% | 4.25% | 5.53% | 29.71% | 4.27% | 4.53% | 5.65% | 5.18% | 4.96% | 0.00% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.69% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок PRKZX и FSREX
Максимальная просадка PRKZX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRKZX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRKZX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.95% | -32.02% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.11% | -2.90% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.96% | -15.22% | -10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.95% | -32.02% | -14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -1.76% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -2.57% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.61% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRKZX и FSREX
PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что PRKZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRKZX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.06% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 1.67% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 3.02% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 4.80% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 7.89% | +9.26% |