PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJZX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJZX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

PRJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJZX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJZX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		-11.71%4.91%28.69%41.55%-39.60%7.45%74.45%34.13%-2.61%43.35%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, PRJZX показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции PRJZX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 13.80% против 9.93% соответственно.

PRJZX

1 день
4.81%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-11.71%
6 месяцев
-15.50%
1 год
3.73%
3 года*
12.42%
5 лет*
2.82%
10 лет*
13.80%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Opportunities Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с PRJZX:
PRJZX с VOOPRJZX с SPYPRJZX с FSPSXPRJZX с ANWPXPRJZX с FIQOXPRJZX с ^GSPCPRJZX с SCHF
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий PRJZX и GMGEX

PRJZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

PRJZX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJZX
Ранг доходности на риск PRJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJZX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJZX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJZXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.94

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.63

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

2.59

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

11.30

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJZX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJZX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJZX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJZXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.94

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.55

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.22

+0.38

Корреляция

Корреляция между PRJZX и GMGEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJZX и GMGEX

Дивидендная доходность PRJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.01%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		28.01%24.73%10.59%0.00%0.00%10.12%1.59%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PRJZX и GMGEX

Максимальная просадка PRJZX за все время составила -48.22%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJZX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRJZXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-58.47%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.57%

-11.62%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-28.58%

-19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-34.98%

-13.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-6.81%

-10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-16.84%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

2.66%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJZX и GMGEX

PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PRJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRJZXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

6.09%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

9.78%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

15.72%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

14.74%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

16.02%

+7.05%