PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJZX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJZX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

PRJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJZX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJZX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		-11.71%4.91%28.69%41.55%-39.60%7.45%74.45%34.13%-2.61%26.16%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, PRJZX показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

PRJZX

1 день
4.81%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-11.71%
6 месяцев
-15.50%
1 год
3.73%
3 года*
12.42%
5 лет*
2.82%
10 лет*
13.80%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Global Opportunities Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с PRJZX:
PRJZX с VOOPRJZX с SPYPRJZX с FSPSXPRJZX с ANWPXPRJZX с FIQOXPRJZX с ^GSPCPRJZX с SCHF
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий PRJZX и GCCHX

PRJZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

PRJZX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJZX
Ранг доходности на риск PRJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJZX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJZX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJZX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJZXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

2.55

-2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

3.20

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

4.57

-4.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

16.21

-15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJZX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJZX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJZX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJZXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.55

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.05

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.23

Корреляция

Корреляция между PRJZX и GCCHX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJZX и GCCHX

Дивидендная доходность PRJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.01%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
PRJZX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund		28.01%24.73%10.59%0.00%0.00%10.12%1.59%2.42%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок PRJZX и GCCHX

Максимальная просадка PRJZX за все время составила -48.22%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJZX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRJZXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-54.32%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.57%

-14.89%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-54.32%

+6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.80%

-9.81%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-14.11%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

4.20%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJZX и GCCHX

PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX) имеют волатильность 9.28% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRJZXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.28%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

17.44%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

27.93%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

26.92%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

25.23%

-2.16%